Quellen zufolge hat Goldman Sachs (GS) bei der US-Notenbank Federal Reserve (FED) Berufung eingelegt und das Ergebnis des jüngsten Stresstests angefochten, der eine höhere Kapitalausstattung des Bankinstituts vorschreibt.
Die jährliche Stresstest-Simulation der Federal Reserve ergab, dass die großen US-Banken über ausreichend Kapital verfügen, um erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen Umwälzungen standzuhalten. Allerdings waren diese Institute in diesem Jahr aufgrund ihrer risikoreicheren Portfolios mit höheren potenziellen Verlusten konfrontiert.
Bei den getesteten Banken kam es zu einem durchschnittlichen Verlust von 17,6% bei bestehenden Krediten im Zusammenhang mit Kreditkarten. Insbesondere Goldman Sachs verzeichnete in dieser Kategorie einen Verlust von 25,4%. Das Finanzinstitut verzeichnete einen erheblichen Anstieg des Stresskapitalpuffers (SCB), der sich auf 94 Basispunkte belief.
Dieser Anstieg scheint nicht die strategische Entwicklung unseres Geschäfts und die kontinuierlichen Fortschritte widerzuspiegeln, die wir gemacht haben, um unsere Stressverlustintensität zu reduzieren
CEO David Solomon
Das Ausmaß der Leistung einer Bank bei den Stresstests beeinflusst euer SCB – ein zusätzliches Sicherheitsnetz aus Kapital, das die Fed von den Banken verlangt, um sich auf hypothetische wirtschaftliche Abschwünge vorzubereiten.
Die Federal Reserve informierte GS über einen Stresskapitalpuffer von 6,4%, der die Standardized Common Equity Tier 1 Ratio auf 13,9% festlegt und am 1. Oktober 2024 in Kraft tritt.
Goldman Sachs plant, gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden die Faktoren zu untersuchen, die zu dem jüngsten Anstieg der SCB-Quote beigetragen haben. Goldman Sachs hat außerdem bei der Behörde Einspruch gegen das Ergebnis des jüngsten Stresstests der Aufsichtsbehörde eingelegt.
Hintergrund der Stresstests
Die Stresstests der Fed sind ein wesentlicher Bestandteil des regulatorischen Rahmens nach der Finanzkrise, der sicherstellen soll, dass die Banken über ausreichend Kapital verfügen, um Verluste in Zeiten finanzieller Instabilität aufzufangen.
Die jährlichen Stresstests der Währungsbehörde spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die finanzielle Gesundheit der großen US-Banken transparent zu machen. So können Investoren und Finanzexperten einschätzen, ob die Banken in der Lage sind, potenzielle Verluste in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs zu verkraften.
